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小米手机设置拦截短信的步骤如下。

1、打开手机上的“设置”。

2、在设置中心选择“系统应用”。

3、在系统应用中找到“短信”。

4、在短信设置中选择“骚扰拦截”。

5、在骚扰拦截的设置页面中，可以开启想要的功能，例如智能拦截或者陌生人号码的拦截等，还可以添加特定的号码到黑名单中，这样这些号码发来的短信就会被自动拦截。

按照以上步骤操作后，就可以成功设置拦截短信功能，如果有更多问题，可以咨询小米客服获取帮助。